Il Santuario sorge alla confluenza del Rio Cavallero con il torrente Sessera. La chiesa appare immersa tra i boschi di castagni e si affaccia su di una piazza, che come recita un detto locale, "una piazza che fa da ponte, ed un ponte che fa da piazza". Il Santuario ebbe origine dall'apparizione della Madonna ad una pastorella sordomuta, avvenuta nel 1678, che miracolosamente riebbe la parola e l'udito. Il fatto è ricordato con un dipinto lungo le pareti dell'oratorio. La costruzione, sormontata da una cupola e da un piccolo campanile, venne ultimata verso la fine del 1700 e della sua custodia fu incaricato un eremita, che abitava nelle stanze attigue alla chiesa, e ben presto divenne una figura caratteristica per gli abitanti di Coggiola. Caratteristica la fontana della piazza risalente al 1772. Particolarmente gradevole, il paesaggio infonde pace e tranquillità al pellegrino in cerca di solitudine e serenità spirituale. Al Santuario si festeggia la ricorrenza di San Giuseppe il 19 marzo e quella della Madonna della Neve il 5 agosto.
